La France des marchés peut être soulagée : les groupes bancaires français ont réussi les tests de résistance élaborés par l'Autorité bancaire européenne (EBA). BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Banque Populaire/Caisse d’Epargne les ont passé "avec succès", a annoncé vendredi l'Autorité de contrôle prudentiel, le régulateur français.
Ce stress test consistait à étudier comment les établissements bancaires réagiraient à un scénario de crise équivalent à deux années de récession "particulièrement sévère", un exercice "d’économie-fiction" basé sur leur bilan financier de l’année 2010.
Un critère : disposer de suffisamment de fond propre
Les quatre principales banques françaises affichent un ratio moyen de "Core Tier 1" de 7,5%, bien au dessus des 5% exigés par l'EBA, a indiqué l'Autorité de contrôle prudentiel. En clair, elles peuvent rapidement mobiliser 7,5% de leur capital pour répondre à des urgences.
"Ces bons résultats s'expliquent par une gestion rigoureuse des risques mais également par le modèle universel des banques françaises", s'est félicité le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. "Les hypothèses de stress retenues par l'EBA étaient particulièrement dures" et avaient "été encore durcies ces dernières semaines", a-t-il souligné.
Ca coince en Espagne
Toutes les banques italiennes, françaises, irlandaises, portugaises, nordiques et britanniques ont réussi le test imposé à 91 banques du continent. Huit banques européennes ont en revanche échoué, le pays le plus touché étant l’Espagne avec cinq établissements concernés. Les caisses d'épargne Caja Mediterraneo (CAM), CatalunyaCaixa, Unnim et CajaTres, ainsi que la banque Banco Pastor, font partie des maillons faibles. Il leur est reproché de ne pas pouvoir mobiliser suffisamment d’argent en cas d’urgence.
Deux banques grecques (Eurobank et ATE), une banque autrichienne (Volksbank) ont également échoué aux tests de résistance. L'allemande Helaba a été visée mais a néanmoins contesté les résultats, estimant que certains paramètres n'ont pas été correctement pris en compte par l'EBA. Ces huit banques auront l’obligation de se recapitaliser ou de se restructurer, il leur manque environ 2,5 milliards d'euros pour répondre aux standards établis, selon les estimations du régulateur européen.
Les conseils du FMI
Le Fonds monétaire international a appelé l'Europe à renforcer les fonds propres des banques les plus fragiles de son système financier, y compris "celles qui ont réussi de peu" les tests de résistance, à savoir seize banques.
"Le Fonds considère qu'il est important que les autorités nationales se soient rapidement engagées à s'attaquer aux poches de vulnérabilité détectées grâce à l'exercice des tests de résistance", a indiqué le FMI.