"J'espère que cette fois-ci, Wikipédia va bien le mettre ne majuscule", fait savoir, avec humour, Rossy de Palma. Dans Melting Pop, l'actrice a tenu à rappeler qu'elle n'a pas été découverte par Pedro Almodóvar dans un bar à Madrid. "Je suis arrivée à Madrid avec mon groupe de musique, avec lequel nous avons eu un tube de l'été que toute l'Espagne a chanté", a souligné l'actrice, invitée à l'occasion de la sortie du film Madame d'Amanda Sthers.
Ils ont tourné sept films ensemble. L'artiste était donc déjà connue avant que Pedro Almodóvar ne la rencontre, même si le réalisateur a contribué à lancer sa carrière de cinéma en lui offrant ses deux premiers rôles au cinéma dans La loi du désir (1987) et Femmes au bord de la crise de nerfs (1988). Le réalisateur ne s'est pas arrêté à ces deux premiers longs-métrages, rappelant l'actrice pour Kika (1993), La Fleur de mon secret (1995), Étreintes brisées (2009) et Julieta (2016).